Consulte el libro aquí: https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/15211

El pasado 11 de enero se realizó el lanzamiento del libro denominado “Medición del riesgo de liquidez: Una aproximación teórica y práctica”, del cual es coautor el ingeniero Sergio Andrés Parra Hormiga, docente tiempo completo del programa de Ingeniería Financiera, UNAB Extensión UNISANGIL de la sede San Gil.

El libro contiene dos partes, la primera, refiere a los fundamentos para la medición del riesgo de liquidez y la segunda, a los modelos de medición del riesgo de liquidez, entre los que se destacan el riesgo de liquidez de activos, el valor en riesgo por liquidez exógena y la medición del riesgo de liquidez de fondeo. También, los lectores podrán encontrar fundamentos en estadística y econometría como bases para la medición del riesgo de liquidez, y a su vez indicadores de riesgo de liquidez endógena como modelo de medición de riesgo de liquidez en activos bursátiles.

“Pretendemos ofrecer un texto que sirva de apoyo en la academia tanto de pregrado y posgrado; y a las empresas, en uno de los riesgos más importantes en el entorno corporativo como es el riesgo de liquidez, con un enfoque teórico y práctico.” Afirmó el ingeniero Sergio Andrés.

Sus autores:
Gloria Inés Macías Villalba: Docente del programa de Ingeniería Financiera UNAB.
Sergio Andrés Parra Hormiga: Docente del programa de Ingeniería Financiera UNAB Extensión UNISANGIL
sede San Gil.
Julián David García Pulgarín: Ex-Docente del programa de Ingeniería Financiera UNAB Extensión UNISANGIL
sede San Gil.
Luis Fernando Galvis Padilla, Claudia Juliana Martínez Jaimes, Ramiro José Rueda Guerrero, Johann David Rubio Rondón: Estudiantes del programa de Ingeniería Financiera (Producto de Trabajo de Grado).